Variation de stock exemple

Une trop grande quantité d`inventaire entraîne une participation et un coût en capital supplémentaires (l`argent est lié à un inventaire qui ne peut être utilisé pour rien d`autre). Même le stock de Bilco que l`investisseur a considéré a été assigné un écart-type relativement bas basé sur les rendements attendus. Par conséquent, il s`agit du risque “marché”, “systématique” ou “non diversifiable”, qui représente les risques créés par les conditions macroéconomiques auxquelles toutes les entreprises sont confrontées. En utilisant des rendements historiques sur les actions d`une entreprise, vous pouvez calculer la variance des rendements antérieurs. Maintenant que nous avons dépassé un exemple simple de la façon de calculer la variance, examinons la variance du portefeuille. Sigma au carré est souvent utilisé comme un symbole pour représenter la variance. Pour cette raison, les investisseurs et les gestionnaires aimeraient avoir une idée de la précision de leur estimation pourrait être. Les délais sont considérés comme constants si le temps total pour réorganiser et réapprovisionner est toujours le même. Le Motley Fool a une politique de divulgation.

Lorsqu`on traite des variables normalement distribuées, environ 68% de toutes les valeurs observées se trouvent dans un écart-type de la moyenne, et environ 95% des valeurs observées seront comprises dans deux écarts-types de la moyenne. La plupart des gens sont opposés au risque, en ce qu`ils veulent minimiser le montant de risque qu`ils doivent endurer pour gagner un certain niveau de rendement attendu. Les statisticiens utilisent la variance pour voir comment les nombres individuels se rapportent les uns aux autres au sein d`un ensemble de données, plutôt que d`utiliser des techniques mathématiques plus larges telles que l`Organisation des nombres en quartiles. Lors de la gestion de l`inventaire, l`objectif est de satisfaire la demande des produits tout en conservant une offre de stock efficace. Calculez maintenant la différence entre chaque rendement futur possible et le rendement attendu, puis quadri les différences. Ces événements sont appelés «risques spécifiques à l`entreprise» ou «risques diversifiables», reflétant le fait que toutes les entreprises ne sont pas nécessairement confrontées aux mêmes risques. Tout d`abord, vérifiez que vos probabilités sont additionner à 1, puis répétez l`étape 1 en calculant le rendement attendu, E (r), des rendements futurs possibles. L`exemple suivant illustre cette méthode. Votre inventaire est maintenant à 870. Celui que vous utilisez dépend des informations que vous avez à votre disposition.

Les investisseurs utilisent des données de variation de prix quotidiennes de plusieurs façons.